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迈科期货转发中金所关于股指期货交割结算价计算规则的解释说明的通知

作者:迈科期货 来源:迈科期货 2018-08-24

问:上海证券交易所采用收盘集合竞价机制后,中金所股指期货合约的交割结算价是如何计算的?

 

答:根据我所沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交易细则,股指期货合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

 

目前上海证券交易所和深圳证券交易所均已采用收盘集合竞价机制。基于此,我所在计算沪深300、上证50及中证500等股指期货合约交割结算价时,采用的标的指数数据为:标的指数13:00至14:57连续竞价的指数数据,以及标的指数14:57至15:00收盘集合竞价的收盘指数数据。

 

 

 

 

 

中国金融期货交易所

 

2018年8月20日

 

 

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